Индикатор скорости изменения цены (ROC).

Все индикаторы, как известно, имеют сугубо прикладное значение - помочь трейдеру сориентироваться в текущем движении цены и хотя бы отчасти спрогнозировать будущее движение цен. При достаточном опыте можно вести торговлю ориентируясь по характеру изменения скользящей средней, например, просто следовать за её направлением. Однако, скользящая средняя отражает динамику изменения цен на рынке лишь "в общем", т.к. имеет существенный недостаток - запаздывание. Представленный здесь пользовательский индикатор скорости изменения цены обладает некоторыми преимуществами по сравнению с простой МА - он имеет меньшее запаздывание и большую наглядность.

Посмотрим, как характеризуют движение цены скользящие средние МА с различным периодом усреднения. На Рис. 1 показано две таких индикаторных линии: красная - МА с периодом усреднения 21 бар и голубая МА с периодом усреднения 5 баров. Легко увидеть, что МА с малым периодом усреднения ближе прилегает к свечному графику и имеет малое запаздывание. Однако, использование этой линии для характеристики рынка затруднительно, т.к. она чрезмерно извилиста, т.е. часто изменяет своё направление, давая при этом множество ложных сигналов. МА с большим периодом усреднения не так извилиста, т. е. не будет давать столько много ложных сигналов, как МА с малым периодом, но имеет другой недостаток - большее запаздывание.

Рис. 1. Индикаторные линии: МА(21) - красная, МА(5) - голубая и скорости V - оранжевая.

Третья линия, представленная на Рис. 1, - индикаторная линия скорости изменения тренда (оранжевая). Эта линия обладает неоспоримыми достоинствами по сравнению с любой из МА: она имеет сравнительно небольшое запаздывание и хорошую сглаженность. Рассмотрим подробней, что представляет эта линия.

В основе построения этой индикаторной линии лежит скорость изменения МА(21). На участке А-В скорость изменения значений МА растёт. Это значит, что каждая точка МА на указанном участке не просто выше предыдущей, а выше на такое значение, которое больше, чем аналогичное значение для предыдущей точки. Например, если на баре с индексом 271 значение МА(21) было 1.3274, на баре с индексом 272 - 1.3280, а на баре 273 - 1.3288, то между барами с индексами 271 и 272 МА выросла на 6 пунктов, а между барами 272 и 273 на 8 пунктов. Таким образом, МА не просто растёт, а ускоряется, т.е. характеризуется всё время увеличивающейся скоростью роста. На участке ускорения роста (А-В) МА прогибается вверх, при этом любой небольшой фрагмент этого участка может быть описан как часть окружности с некоторым радиусом r1.

По мере того, как МА приближается к точке перегиба В, радиус окружности, описывающей последний участок, растёт, а в самой точке В равен бесконечности. Т.е. в точке В МА вырождается в прямую линию, характеризующуюся постоянной скоростью роста, поэтому оранжевая линия изменения скорости перестаёт расти. На участке В-С МА замедляет свой рост, но рост продолжается. Несмотря на то, что МА продолжает расти с некоторой положительной скоростью, скорость роста МА уменьшается, поэтому и кривая скорости V снижается. Любой небольшой фрагмент на этом участке МА как бы описывает окружность некоторого радиуса r2, находящуюся ниже МА.

В точке С МА перестаёт расти, т.е. скорость её равна нулю. В данном примере для построения оранжевой линии скорости в качестве опорной линии отсчёта принята сама МА. Здесь необходимо уточнить, что такое опорная МА. При обычном построении какого-нибудь графика на плоскости, как правило, используется Декартова система координат, при этом в качестве лини начала отсчёта для построения используется ось Х. В нашем случае в качестве такой линии используется не прямая ось, а МА с некоторым периодом усреднения (в данном случае сама МА(21), красная), она и называется опорной МА. Скорость изменения МА пропорциональна значению разницы между красной МА и оранжевой V. Т.е. если оранжевая линия находится выше МА, то скорость МА положительная, если ниже, то отрицательная, а в точке пересечения линии V с линией МА скорость роста МА равна нулю. Участок C-D может быть описан в тех же терминах, что и участок А-В, но с той разницей, что скорость роста МА имеет отрицательное значение.

Определяющий момент заключается в том, что МА растёт на всём промежутке E-C, в то время, как кривая скорости V имеет характерный, ярко выраженный экстремум в точке К. Визуальный анализ графика цен позволяет легко убедиться, что индикаторная линия скорости изменения цены гораздо лучше характеризует вершины и впадины ценового графика, чем любая из МА.

Запустив индикатор на исполнение, в окне финансового инструмента можно наблюдать 6 индикаторных линий:

Рис. 2. Пользовательский индикатор roc.mq4 позволяет наблюдать на одном экране график изменения скорости на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфрейме, а также их среднюю.

Индикатор roc.mq4 можно прикрепить к окну любого финансового инструмента с любым таймфреймом. Для каждого таймфрейма будет справедливо одно и то же правило: оранжевая линия отражает скорость изменения цены на текущем таймфрейме, зелёная - на ближайшем большем таймфрейме, а коричневая - на следующем большем таймфрейме. В этом легко убедиться, прикрепив индикатор в окно финансового инструмента и наблюдая рисунок линий в текущем и соседних таймфреймах (см. Рис. 3 и Рис. 4).

Рис. 3. Рисунок 3-й (коричневой) линии на текущем (М15) таймфрейме совпадает с рисунком 2-й (зелёной) линии на старшем таймфрейме (M30, Рис. 4) и рисунком 1-й (оранжевой) лини на следующем старшем таймфрейме (H1, Рис. 4).

Рис. 4. Рисунок 2-й (зелёной) линии на текущем (М30) таймфрейме совпадает с рисунком 3-й (коричневой) линии на младшем таймфрейме (М15, Рис. 3) и с рисунком 1-й (оранжевой) линии на старшем таймфрейме (H1).

В представленном индикаторе roc.mq4 имеется одна особенность: каждая линия скорости несёт в себе не только значение скорости изменения цены, но также зависит и от характера изменения опорной МА. С одной стороны, такая технология позволяет отображать линии изменения скоростей непосредственно на ценовом графике, что очень удобно. С другой стороны, при малых величинах скорости изменения цены определяющим (при построении линии скорости) становится значение опорной МА, что нежелательно, т.к. любая МА обладает некоторым запаздыванием.

Следующий пользовательский индикатор является полным аналогом индикатора roc.mq4, но отображается в отдельном окне. Это позволило рассчитать значения линий скоростей для разных таймфреймов не относительно опорной МА, а относительно горизонтальной нулевой линии. В связи с этим несколько изменился программный код: отпала необходимость в расчёте опорных МА и в масштабном коэффициенте.

При внимательном рассмотрении рисунков индикаторных линий, отображаемых в отдельном окне и на ценовом графике, можно заметить некоторые отличия, которые продиктованы использованием при расчётах разных методов. Для расчётов индикаторных линий, отображаемых в основном окне, используются опорные МА, а при расчётах для отдельного окна опорные МА отсутствуют. По этой же причине наблюдается строгое совпадение по времени точек пересечения линии скорости с опорной МА в индикаторе roc.mq4 и точек пересечения линии скорости с нулевой линией в индикаторе rocseparate.mq4..

Рис. 5. Пользовательский индикатор rocseparate.mq4. позволяет наблюдать в отдельном окне график изменения скорости на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфрейме, а также их среднюю.

 Комментарии

alexgen1962 15/01/2011 | 07:50
+10! Хорошая статья, описание принципа действия индикатора, сам индикатор прокомментирован (в проге). Индикатор работает неплохо, а с OsMA и ZigZag - просто отличные советники! Спасибо автору!
Для того, чтобы добавить комментарий или зарегистрируйтесь здесь.