Система внутридневной торговли LevelTrading

  1. Описание системы
  2. Советы по работе с тактикой
  3. Примеры

Описание системы

Вид системы: торговля по ценовым уровням.

Торговый инструмент: (работает на всех долларовых парах - проверено).

Период: Monthly, Weekly, Daily, 4 Hour, 1 Hour, 15 min.

Индикаторы: никаких.

Размер позиции: в зависимости от силы уровня H1, а также от совпадения направления движения цены на более старших таймфреймах и относящихся к ним уровням.

LevelTrading - это система внутридневной торговли. При торговле по данной системе не используются никакие индикаторы.

Торговля ведётся от ценовых уровней (Level), которые формируются по контрольным точкам ценового графика. Уровни строятся на следующих таймфреймах: 1W, 1D, 4H, 1H. Торговля внутри дня ведётся по 1H периоду. Сила уровня зависит от его подтверждённости.

Размер торгуемого лота выбирается в зависимости от силы уровня 1H, а также от совпадения направления движения цены на более старших таймфреймах и относящихся к ним уровням.

Цели устанавливаются на следующем ценовом уровне, если таковой имеется в данном направлении движения цен. Если такой уровень отсутствует, то закрытие позиции производиться по разворотным комбинациям свечей.

Система LevelTrading позволяет вести торговлю внутри дня, независимо от текущего тренда, а также при флетовом рынке. Позиции могут открываться как длинные, так и короткие. В течении дня может открываться несколько позиций, время отработки целей которых, может длиться от нескольких минут - до нескольких часов, это напрямую зависит от динамики текущего рынка.

Взглянув на график, возникают резонные вопросы:

  1. Как определяются ключевые точки (есть ли какие-то чёткие правила)
  2. Как проводятся линии и через какие именно точки
  3. Судя по рисунку угол наклона линий один и тот же, т.е. проводится базовая линия, которая Переносится параллельно на ключевые точки, я прав?
  4. Какие правила входов/стопов/профитов, когда на отскок/пробой, добавлять ли перевороты...
  5. Откуда берется общий для всех каналов наклон?
  6. Как определить, какие из точек разворота использовать для проведения каналов, а какие - нет (у вас-то сильно не все используются)?
  7. По какому таймфрейму определяются точки разворота?

Формализация

Общий для всех каналов наклон диктуется, как это не удивительно, поведением самой цены. Я это проверял на всех таймфремах от 1Н и выше.
Для построения новых уровней канала, можно использовать практически все точки разворота цены (которые не вооруженным взглядом видно по двум свечам). Конечно, значимость такой точки повышается, если параллельная линия ложиться на прошлую контрольную точку. Только при таком подходе вы получите массу каналов, но могу уверить вас, их наклон будет сохраняться, и торговать в них тоже можно (см. рисунок)
Точки разворота можно определять на любом таймфрейме, конечно лучше начиная от 1H. У каждого такого уровня цена начинает топтаться вверх-вниз, нужно немного понаблюдать, чтобы понять куда её больше тянет.
Какую линию как играть: на пробой или на отскок? Просто чередуем ВВЕРХ потом ВНИЗ, ВВЕРХ-ВНИЗ. Играем всегда только на отбой от уровня, если это отбойное движение пробьет лежащий на его пути уровень, пускай пробивает. А если встретит на нём сопротивление, опять будем играть на отбой.

Определение понятия канал (Channel):
Канал – это линейное графическое построение на ценовом графике, состоящее из двух параллельных линий (Line of the channel), которые построены минимум по трём контрольным точкам (Checkpoint).
Правила построения первичного канала (Primary Channel):
Для построения первичного канала требуется наличие минимум трёх контрольных точек (Checkpoint).
За одну контрольную точку принимается локальный ценовой минимум или ценовой максимум. Первая линия первичного канала строиться по двум контрольным точкам (два локальных минимума или два локальных максимума). Вторая линия проводиться параллельно первой, через третью контрольную точку (локальный минимум или локальный максимум).
Построение первоначального канала в нескольких вариантах показано на рисунке:

Я думаю, что у многих возникает вопрос, какие контрольные точки считать истинными локальными ценовыми минимумом или максимумом для построения первичного канала? Вы скажите таких точек на ценовом графике очень много, причём на всех таймфреймах. Я с Вами полностью согласен, для построения первичного канала, следует брать только такие контрольные точки, построенный канал по которым, будет иметь ширину от 30 пунктов. Ширина канала определяется прямой вертикальной линией от верхней границы канала до нижней контрольной точки 2. Для построения каналов рекомендую использовать таймфрейм не менее 1Н. Представленный на рисунке канал имеет ширину 34 пункта.

По двум максимумам проводим линию.
Через локальный минимум проводим параллельную линию. В итоге получаем первичный канал.
По центру канала строим ещё одну параллельную линию. Назовём её центральная линия канала (Сentral line of the channel).

Теперь поговорим о значимости линий канала.
Линия канала считается значимой, при условии того, что цена отталкивалась от этой линии не менее 2-х раз. На приведённом выше рисунке такой линией является верхняя линия, построенного канала.
Приведу небольшую аналогию. Представьте что перед вами стекло, и вы кидаете в него камень, что при этом произойдёт с наибольшей вероятностью? С наибольшей вероятностью можно предположить что стекло разобьётся, но существует также вероятность и того что будет трещина и камень отскочит. А теперь представьте что перед вами двойное стекло. Вероятность того, что стекло устоит возрастает. Конечно очень многое зависит и от размера камня брошенного в стекло.
Тоже самое и значимость линии канала возрастает при увеличении количества отскоков цены от него. Рынок движется по пути наименьшего сопротивления. Большое количество отскоков от ценового уровня говорит о неспособности или о не желание его игроков кидать крупный камень в эту сторону.

Давайте рассмотрим, что происходит с каналом дальше.
По рисунку мы видим, что рынок уходит вниз, пробивая незначимую (не подтверждённую) границу канала. Что мы можем ожидать в этом случае:
1. пробитие ложное и рынок вернётся в канал.
2. цена пройдёт вниз расстояние, приблизительно равное ширине канал.
Наши возможные действия:
1. Открыть позицию SELL с установкой STOPLOSS на уровне центральной линии канала (то есть, если мы ожидаем получить PROFIT равный ширине канала, уровень потерь ставим равным 50% от возможной прибыли)
2. Оставаться вне рынка.
Что же происходит с ценой:
Заметьте, цена предпринимает попытку вернуться в канал после пробития, но пробить линию обратно у неё не получается. Поддержка становится сопротивлением.
При этом эта линия опять становится незначимой , но уже верхней линией. А рынок благополучно проходит вниз расстояние приблизительно равное ширине канала. TAKE PROFIT.

Что мы дальше делаем на графике. У нас образовался новый ценовой минимум. Расстояние от прошлой контрольной точки составляет больше 30 пунктов. Помечаем этот локальный ценовой минимум как новую контрольную точку. Наблюдаем за поведением цены. Как видите, видим очень интересный момент, цена встречает сопротивление на центральной линии первичного канала и образует новый локальный максимум. Помечаем данный максимум контрольной точкой.

Дальше цена, оттолкнувшись от центральной линии первичного канала, движется и доходит вниз до нашей новой нижней линии.

Примечание: Хочу обратить внимание на тот факт, что цена обычно не доходит до ранее установленного локального минимума, а начинает отталкиваться приблизительно от цены закрытия этого минимума. Об этом говориться и в книге многоуважаемого Томаса Р. Демарка "Технический анализ - новая наука"
Этот установленный факт следует учитывать при открытии новой позиции от подтверждающейся линии канала.

Помечаем на графике новый локальный минимум как контрольную точку. Через верхнюю контрольную точку проводим жирную линию канала.
Открываем позицию BUY. Уровень STOPLOSS ставим равным 50%расстояния от предыдущей верхней контрольной точке. TAKE PROFIT ставим на верхнюю границу канала (линия которую мы сделали жирной.)

Цена доходит до верхней границы канала (TAKE PROFIT).
И отталкивается от неё, тем самым, подтверждая и верхнюю линию канала. Ставим контрольную точку.
Получается подтверждённый с двух сторон канал.

Можно смело работать в данном канале на отбой от линии.
Но опять хочу напомнить о примечании, которое я делал выше.

Обратите внимание, на рисунке я тонкими синими пунктирными линиями пометил, как происходит внутреннее сужение ценового канала, за счёт отталкивания от цены закрытия предыдущего минимума или максимума. Нужно рассчитывать возможный профит при таком сужении.
STOPLOSS ставим равные 50% ширины суженного канала.

Обратите внимание, как на сужающемся канале, образуются контрольные точки. Суженный канал, тоже становится подтверждённым с двух сторон.

Смотрим, что происходит при пробитии суженного канала.
Открываемся BUY, STOPLOSS ставим 50% растояния суженного канала.
Смотрим как проходим сквозь границы больших каналов. Стопы не меняем. Планируем цели (зелённые вертикальные линии). На самую большую цель устанавливаем TAKEPROFIT. ЖДЁМ.
Цель достигнута (TAKE PROFIT).

На локальном максимуме ставим контрольную точку. Проводим новую параллельную линию. Обратите внимание, цена вернулась и сначала остановилась у нижней границы суженного канала (который был не тронут (не пробит вниз)). Ставим контрольную точку. А потом притормозила у самой нижней подтверждённой границы канала, посмотрите, эту границу мы провели 3(три) дня назад, но она значима.
Дальше работаем по границам каналов, в зависимости от поведения рынка. Не забываем отмечать новые контрольные точки и строить границы канала.

Нисходящие каналы (то есть красные) строятся по аналогии с синими, также по контрольным точкам. Их линии также могут быть подтвержденными и неподтвержденными. И соответственно иметь различную значимость.
Работаем по пути наименьшего сопротивления. Получается, что рынок сам указывает по какому каналу в данный момент работаем. И где возможно наибольшее сопротивление или поддержка.

Советы по работе с тактикой

Построение каналов

Первоначальный (Базовый) угол наклона определяется на самом старшем таймфрейме MN. Так как на старшем таймфрейме мы видим самые значимые ценовые движения за всю историю конкретного торгового инструмента, самые сильные максимумы и минимумы. По этим значимым максимумам и минимумам мы и строим первичный уровень. Этот наклон отражает глобальную ценовую направленность (смещением ценового движения, в ту или другую сторону).

В дальнейшем мы и руководствуемся данным наклоном и проводим параллельные ему линии на новые максимумы и минимумы.
Данные ценовые уровни - это ни что иное как обычные линии поддержки и сопротивления. Просто в отличии от классических (горизонтальных) уровней, в данном методе анализа, уровни поддержки и сопротивления изменяют своё ценовое значение во времени.

Для периодов MN, W1, D1 - наклон один и за основу взят базовый наклон MN. Для периодов H4 и H1 происходит небольшая корректировка наклона взятого со старшего таймфрейма. Так как уровни проводятся через пересечение теней свечей, тогда то что на периоде D1 - тень свечи, на периоде H1 тело свечи..

Что касается линий на H1, то советую Вам обрывать линии, которые цена прошла в двух направлениях.

Хочу Вам порекомендовать, при построении уровней, делать корректировку линии (я не имею ввиду изменять угол наклона, а просто немного смещать линию), с целью объединения с уже имеющейся линией, новых пиков или впадин, а не строить новую линию. И так как таймфрейм H1, является последним уровнем детализации и внутридневная торговля ведётся именно по нему, то на нём следует очень внимательно выбирать ценовые движения для построения уровней. Потому что не отмеченное ценовое движение, может полностью изменить картину и привести к неправильно выбранному торговому варианту.

Направление движения и вход в рынок

Анализ рыночной ситуации и определение направления тенденции нужно проводить по всем таймфремам, после чего можно составить рыночную картину и принимать торговые решения.

В первую очередь следует учитывать два соседних таймфрейма. Ценовая направленность на старшем таймфрейме более важна, чем на младшем. Также необходимо следить за близостью ценовых уровней на всех таймфреймах.
Например:
На D1 - направленность движения восходящая.
На H4 - нисходящая.
На H1 - восходящая.
Следовательно пока цена не достигла нижнего уровня на тайме H4 и сохраняется нисходящая направленность, на H1 продолжаем рассматривать вход в шорт от верхних.

Иногда у уровня цена начинает топтаться вверх-вниз то пробивая его по ныряя опять под него, не нужно спешить в такой ситуации, нужно немного понаблюдать, чтобы понять куда её больше тянет.

Очень часто после пробоя уровня вниз цена снова тестирует уровень но уже снизу-вверх и после этого продолжает нисходящее движение.

Особое внимание необходимо уделять уровням цена на которых происходит скопление уровней на Н1 и Н4 или Н4 и D1 такое скопление всегда дает повышенную значимость данного ценового уровня и вполне может стать сильным сопротивлением или поддержкой.

После сильного движения следует дождаться образования или подтверждения ценовых уровней и только после этого рассматривать возможные торговые варианты.

Вход осуществляется на основе анализа H1 периода и направления движения и уровней на старших таймфреймах. Пробитие, отбой определяется по значимости уровня и по свечным комбинациям.

Наклон для часа выбирается также по пикам и впадинам. Хорошо когда линия проходит так, что прошлая поддержка, становиться сопротивлением. Ну и конечно учитывать необходимо подтверждённость линии - от двух и больше контрольных точек на уровне. Линии проводите, через скопления теней свечей. А не точно по максимумам или минимумам

Что касается направления открытия позиции, то я рекомендую открываться в направлении движения на старшем таймфрейме. Для Н1 открывать позиции в направлении движения H4.

При нисходящем движении на периоде H4 (от верхней границы к нижней), при торговле на периоде Н1, открываются ТОЛЬКО короткие позиции на отбой от верхних уровней Н1 или на пробой нижних уровней H1. Длинные позиции не открываются. Соответственно наоборот, при восходящем движении на периоде H4 (от нижней границы к верхней), при торговле на периоде Н1, открываются ТОЛЬКО длинные позиции на отбой от нижних уровней Н1 или на пробой верхних уровней H1. Короткие позиции не открываются.

Дополнительным критерием оценки пробоя или отскока, кроме подтверждённости и силы уровня, служат свечные комбинации.

Из свечных лучше всего работают: дожи, поглощение, молот и повешенный. А также звёзды и модель харами. Свечные комбинации при торговле на Н1, лучше смотреть на меньших таймфреймах M30 и M15, потому что если ждать закрытие часа, то рынок уже уйдёт от уровня.

Отскок от уровня следует ожидать только в направлении движения на старшем таймфрейме (учёт текущего тренда). Если на Н4 идёт нисходящее движение, значит на H1, ордера на отскок выставляются от верхних уровней с целью нижних уровней.

Определение вероятности пробоя

Определения вероятности пробоя:
1. канал слишком узкий - вероятность пробоя максимальна... узость канала - меньше 40 п.
2. если цена находилась возле линии канала, и пробив ее ушла более чем на 30 - 40 п, то это определяет пробой на часах (на других таймфреймах похоже нужно определять по другому, 30 п - для торговли по интрадей).
3.определение существующей тенденции на рынке...
4. пробой подтверждается, если три часовые свечи закрылись после пробоя уровня...
5. если цена ударилась о уровень, который пробила и снова ушла дальше...
6. для каждого таймфрейма существует определенный жизненный цикл движения по определяемым каналам (беда в том, что обычно, когда канал вырисовывается и мы начинаем торговать по нему, цена "подло" переходит в другой ценовой канал)... и его хорошо бы тоже учитывать, можно использовать волны Эллиота... они неплохо показывают представление о местонахождении цены в каналах...

По поводу ложного пробоя, как правило, если часовая свеча закрылась с большой тенью, которая пробила уровень, то это скорее всего ложный пробой... но если закрылась ниже и следующая свеча дошла до пробитого уровня и оттолкнулась от него, то скорее всего это пробой, и рынок двинет дальше.

Если уровень дважды или больше раз подтверждён, то он при наличии соответствующей свечной комбинации, является кандидатом на отбой. Свечные комбинации всем известны, например они представлены в книге Сафина.

Отбой от уровня наиболее вероятен сам по себе, даже при наличии всего одной контрольной точки. Соотношение отбой : пробой = 70% : 30%. Если на уровне 2 (две) контрольные точки, то соответственно уровень становиться значимее, и отбой от него более вероятен.

Стопы

Относительно уровня стоп-лосса, то он устанавливается или на уровне 1/4 (25%) ширины канала или 1/2 (50%) ширины канала. Это зависит от ширины канала и соответственно получаемого уровня в пунктах.

Если мы ожидаем получить PROFIT равный ширине канала, уровень потерь ставим равным 50% от возможной прибыли. Из-за больших размахов цены лучше стопы выставлять не за предыдущими уровнями а ориентироваться на предыдущие пики Уровень стоп-лосса при таких ситуациях, когда цену мотает в разные стороны и рыночная ситуация не ясна, устанавливать на уровне 50% ширины канала бессмысленно. Он будет съеден рынком. Поэтому настоятельно рекомендуется стопы я выставлять за прошлые ценовые уровни.

Цели

TAKE PROFIT следует выставлять на уровень противоположной границы канала, н опри это следует помнить, что цена обычно не доходит до ранее установленного локального минимума, а начинает отталкиваться приблизительно от цены закрытия этого минимума
TAKE PROFIT частенько не доходит до выставленного на 5-7 пунктов, нужно учитывать при выставлении ордеров

В случае когда в направлении движения нет ценового уровня, то профит - первую цель можно рассчитать как разницу от пробитого уровня и шириной последнего канала, Итого получаем первую цель.

Примеры

Примеры торговых операций, а также индикатор, который можно использовать в данной системе, вы можете скачать кликнув по ссылке ниже данного описания.

Для того, чтобы добавить комментарий или зарегистрируйтесь здесь.